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Kiermasch, C: Alternative Risk Transfer: Überbl...
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Erscheinungsdatum: 12.07.2007, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Alternative Risk Transfer: Überblick über die Produkte - Möglichkeiten des Einsatzes - ein Substitut zur klassischen Versicherung?, Autor: Kiermasch, Cornelius, Verlag: GRIN Verlag, Sprache: Deutsch, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 40, Informationen: Paperback, Gewicht: 72 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 09.12.2019
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Alternative Risk Transfer: Überblick über die P...
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Alternative Risk Transfer: Überblick über die Produkte - Möglichkeiten des Einsatzes - ein Substitut zur klassischen Versicherung? ab 14.99 € als epub eBook: 1. Auflage. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,

Anbieter: hugendubel
Stand: 09.12.2019
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Risikomanagement in Kreditinstituten: VR-Control
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in grossem Masse Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Ausserdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten.Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden ausserdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle.In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung.Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschliesslich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems 'VR-Control' eingegangen.Ausserdem wird die Möglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) für eine VR-Bank erläutert und die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt sowie kritisch beleuchtet, um daraufhin mögliche Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 09.12.2019
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Zentralbankinterventionen
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Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Justus-Liebig-Universität Giessen, Veranstaltung: Aktuelle Probleme internationaler Wirtschaftsbeziehungen, 43 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Vor wenigen Jahren, im September und November 2000, intervenierte die Europäische Zentralbank erstmals seit ihrer Gründung am 01.07.1998 um die Abwärtsbewegung des Euro-Aussenwerts mittels einer kooperativen Zentralbankintervention an den Devisenmärkten zu stoppen. Nach mehreren Monaten der Abwärts- und Seitwärtsbewegung des Eurokurses folgte schliesslich ein bis heute anhaltender Wiederanstieg des Euro-Aussenwertes. Die vorliegende Seminararbeit befasst sich im einführenden Kapitel mit den Motiven und Formen von Zentralbankinterventionen. Anschliessend werden in Kapitel 2 die Wirkungskanäle derselben beschrieben, bevor in Kapitel 3 auf die Effektivität von Zentralbankinterventionen als Ganzes eingegangen werden kann. Da Zentralbankaktivitäten grundsätzlich zahlreiche mikro- und makroökonomische Rückwirkungen nach sich ziehen, ist es erforderlich bei einer Effektivitätsbetrachtung zuerst modelltheoretisch vorzugehen. Anschliessend soll hier auf die vielfältigen Ergebnisse der verschiedenen Effektivitätsstudien und auf deren Unterschiede hingewiesen werden. In Kapitel 4 folgt als empirisches Beispiel eine kurze Beschreibung der September/November 2000-Interventionen der Europäischen Zentralbank. Daran anschliessend erfolgt ein Ausblick auf die zukünftige Interventionspolitik im Eurowährungsgebiet, bevor Kapitel 5 diese Arbeit mit einem Fazit zur Bewertung des Einsatzes von Zentralbankinterventionen als geldpolitisches Mittel unter Effektivitätsaspekten abschliesst.

Anbieter: Orell Fuessli CH
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Risikomanagement in Kreditinstituten unter Berü...
46,90 CHF *
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in grossem Masse Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Ausserdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden ausserdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschliesslich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems 'VR-Control' eingegangen. Ausserdem wird die Möglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) für eine VR-Bank erläutert und die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt sowie kritisch beleuchtet, um daraufhin mögliche Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen.

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Risikomanagement in Kreditinstituten: VR-Control
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in großem Maße Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Außerdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten.Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden außerdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle.In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung.Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschließlich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems 'VR-Control' eingegangen.Außerdem wird die Möglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) für eine VR-Bank erläutert und die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt sowie kritisch beleuchtet, um daraufhin mögliche Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen.

Anbieter: Thalia AT
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Zentralbankinterventionen
5,99 € *
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Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Justus-Liebig-Universität Gießen, Veranstaltung: Aktuelle Probleme internationaler Wirtschaftsbeziehungen, 43 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Vor wenigen Jahren, im September und November 2000, intervenierte die Europäische Zentralbank erstmals seit ihrer Gründung am 01.07.1998 um die Abwärtsbewegung des Euro-Außenwerts mittels einer kooperativen Zentralbankintervention an den Devisenmärkten zu stoppen. Nach mehreren Monaten der Abwärts- und Seitwärtsbewegung des Eurokurses folgte schließlich ein bis heute anhaltender Wiederanstieg des Euro-Außenwertes. Die vorliegende Seminararbeit befasst sich im einführenden Kapitel mit den Motiven und Formen von Zentralbankinterventionen. Anschließend werden in Kapitel 2 die Wirkungskanäle derselben beschrieben, bevor in Kapitel 3 auf die Effektivität von Zentralbankinterventionen als Ganzes eingegangen werden kann. Da Zentralbankaktivitäten grundsätzlich zahlreiche mikro- und makroökonomische Rückwirkungen nach sich ziehen, ist es erforderlich bei einer Effektivitätsbetrachtung zuerst modelltheoretisch vorzugehen. Anschließend soll hier auf die vielfältigen Ergebnisse der verschiedenen Effektivitätsstudien und auf deren Unterschiede hingewiesen werden. In Kapitel 4 folgt als empirisches Beispiel eine kurze Beschreibung der September/November 2000-Interventionen der Europäischen Zentralbank. Daran anschließend erfolgt ein Ausblick auf die zukünftige Interventionspolitik im Eurowährungsgebiet, bevor Kapitel 5 diese Arbeit mit einem Fazit zur Bewertung des Einsatzes von Zentralbankinterventionen als geldpolitisches Mittel unter Effektivitätsaspekten abschließt.

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Stand: 09.12.2019
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in großem Maße Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Außerdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden außerdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschließlich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems 'VR-Control' eingegangen. Außerdem wird die Möglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) für eine VR-Bank erläutert und die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt sowie kritisch beleuchtet, um daraufhin mögliche Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen.

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